Самойленко І.В. Математичнi моделі ціноутворення опціонів

Конспект лекцій до  спецкурсу “Математичнi моделі ціноутворення опціонів”

Питання на залік

Література до курсу:

1. С. Карлин (1971). Основы теории случайных процессов.
2. А.Н. Ширяев (1998). Основы стохастической финансовой математики.
3. W. Paul, J.Baschnagel (1999). Stochastic processes from physics to finance.