Discrete-time martingales

Конспект лекцій до спецкурсу “Мартингали з дискретним часом”.

• Повний курс (покладено 18/12/2011)

Література до курсу (всі джерела можуть бути завантажені):

1. K.B. Athreya (1988). “On the maximum sequence in a critical branching process”, Annals of Probability, V. 16, p. 502–507.
2. A. Iksanov and A. Marynych (2008). “A note on non-regular martingales”, Statistics and Probability Letters, V. 78, p. 3014–3017.
3. М.А.Красносельский, Я.Б.Рутицкий (1958). “Выпуклые функции и пространства Орлича”, М.: Физматгиз (доступна у електронній бібліотеці на цьому сайті).
4. Ж. Неве (1969). “Математические основы теории вероятностей”, М.: Мир.
5. Е. Сенета (1985). “Правильно меняющиеся функции”, М.: Мир (доступна у електронній бібліотеці на цьому сайті).